作者：周潮银行同业拆放利率
摘要：在上海银行间同业拆放利率基本特征分析基础上,选取2006年10月8日至2009年12月21日的隔夜Shibor利率进行实证分析,分别建立了ARIMA及GARCH模型,并比较了两种模型的预测能力。研究表明：使用传统的ARIMA模型,模型ARIMA（3,5,27：1：3,27）配适得较好,但使用模型GARCH（2,2）不仅适配效果较好,而且预测精度更高。
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