基于VAR模型的金融危机传染效应实证分析——以美国金融危机为例

作者：俞会新 仇宝亮 肖艳伶危机传染var模型granger检验脉冲响应

摘要：20世纪90年代以来,世界金融危机频繁爆发并表现出显著的传染性。本文以美国金融危机为例,建立VAR模型,对其传染效应进行实证分析,得出在美国金融危机发生的情况下,通过资本市场的传导,中国相对于发达国家影响较小,最后提出有效的危机传染防范措施。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社