作者：杨津牛熊市沪深300期现货联动性
摘要：文章通过计量经济学平稳性检验、协整检验、Granger因果关系检验及向量自回归模型（VAR），分别就牛、熊视角下我国沪深300股指期现货之间的联动性进行实证分析，并进行比较。研究结果表明，无论是在牛市还是在熊市，沪深300股指期现货之间都存在联动性，且在熊市时的联动性大于其在牛市时的联动性。
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