作者：昝昕中国股市弱式有效自回归模型序列相关性检验
摘要：股票市场的效率一直是监管机构和参与者各方关注的问题。关于我国股票市场是否进入弱式有效阶段的争议也在持续不断。本文运用时间序列分析的方法，建立一阶自回归模型，对2005．1．7—2015．12．31上海证券交易所综合指数（上证A股）每周百分比收益进行了序列相关性检验，经过实证检验，认为近十年来我国股票市场是弱式有效的。
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