作者：叶孜文保证金水平复合极值理论期货var
摘要：我国股指期货处于推出初期,具有数据少、风险大的特征,使得现有保证金设置方法存在低估风险或估值误差较大的不足.该文通过将离散型随机变量与连续型随机变量的复合,建立了一个既能反映某时段内风险发生的次数,又能反映价格波动的Poisson-GP复合极值分布模型,并应用到我国股指期货保证金水平的设置中.实证表明,针对我国股指期货的特点,新模型能够更合理地确定我国股指期货的保证金水平,更好地控制风险.
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