作者：唐衍伟; 陈刚; 杨玉红白糖期货波动性杠杠效应egarcgtgarch
摘要：对我国郑州商品交易所白糖期货在2006—2011年收益率序列的波动特征进行了实证检验。研究结果表明：白糖期货的收益率分布均表现出尖峰厚尾特征，GARCH（1，1）模型检验结果发现，其a＋口值小于1，但非常接近1，表明都具有很强的波动持续性；EGARCH（1，1）和TGARCH（1，1）模型估计的结果则表明白糖期货表现出正的杠杆效应。
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