金融市场期权定价模型capm模型异常现象投资者行为金融学apt模型bs期权定价模型
摘要:传统金融理论以“投资者理性”和“有效市场”为基本假设,研究金融市场的运行规律,并得出了一系列的资产定价模型(如:CAPM模型、APT模型和BS期权定价模型等)。然而,从70年代后期开始,西方一些学者陆续发现金融市场中存在着越来越多的不能用传统金融理论来解释的现象,学术界把这些现象统称为“异常现象”。随着金融市场中“异常现象”的不断被发现,对传统金融理论形成了强有力的挑战。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《青岛大学学报·工程技术版》(CN:37-1268/TS)是一本有较高学术价值的大型季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《青岛大学学报·工程技术版》先后被确定为中国科技论文统计源期刊、中国期刊方阵双效期刊,并入选中国科技期刊文摘数据库、《中国科学引文数据库》等多家数据库,还多次获得国家和省部级优秀科技期刊奖及科技期刊优秀编辑质量奖。
杂志详情