作者：郭磊; 张金良; 刘翩欧式期权定价交易费时变利率径向基函数法
摘要：研究了Merton时变利率模型下带有交易费的欧式期权定价问题,利用径向基函数法对其近似求解,借助于数值实验,探讨了无风险利率时变及波动率变化对期权价格的影响。实验结果表明,径向基函数法求解欧式看涨期权具有高精度、计算简单、易操作等优点。
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《南阳师范学院学报》（双月刊）创刊于2002年，由河南省教育厅主管，南阳师范学院主办，CN刊号为：41-1327/Z，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《南阳师范学院学报》入选中国社会科学评价研究院“中国人文社会科学期刊AMI综合评价”A刊扩展期刊。刊载基础科学和技术科学领域的学术论文和研究成果。本刊诚请海内外学者和学术新秀赐稿。
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