作者：赵英英; 胡华; 马玲; 马永光鞅方法分数布朗运动拟条件数学期望欧式双向期权
摘要：首先运用风险中性测度的等价鞅方法得出了在该测度下支付红利的标的资产价格,然后给出了拟条件数学期望公式,结合两者最后推导出了欧式双向期权的定价公式.其中满足公式的标的资产对数价格服从分数布朗运动且无风险收益率、波动率和红利率均为随机函数.
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《宁夏师范学院学报》（CN：64-1061/G4）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《宁夏师范学院学报》其中第1、2、4、5期为社会科学内容，第3、6期为自然科学内容。以反映本校科研成果为主，兼聚全国最新研究成果，旨在活跃学术气氛、推动教学发展、蘩荣学术交流。突出师范性、民族性、地方性和学术性。
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