作者：毛志娟 梁治安期权定价cir过程随机利率零息债券
摘要：考虑当标的资产的价格过程服从几何布朗运动，并且利率过程满足均值回复的CIR过程时，欧式期权的定价问题．利用△-对冲和测度变换的鞅方法，推导出欧式期权的解析形式的闭式解．此外，用MonteCarlo方法求出期权数值解．同时，对比了数值解和解析解之间的不同．
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