作者：周德才; 邓姝姝; 左玥金融状况指数混频数据gdp
摘要：为了充分利用混频数据信息,本文构建了金融状况指数的非对称混频编制模型和计算公式,选择季度GDP与6个月度金融状况指标的混频数据,采用马尔科夫机制转换混频向量自回归（MS-MF-VAR）模型,测算了不同机制下的脉冲响应函数值,进而实证编制与应用了我国非对称混频金融状况指数（MSMFFCI）,同时与同频金融状况指数（SFFCI）进行了比较。研究表明：MSMFFCI对GDP的预测效果要优于SFFCI,MSMFFCI领先GDP1-2个季度,与GDP有较高的相关性,能够较好地预测未来经济增长。
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