作者：胡祥; 张连增copula对角截面尾部集中函数montecarlo模拟
摘要：通过引入对角截面的概念,讨论对角截面与copula之间的关系,并估计以copula对角截面为基础的尾部集中函数.尾部集中函数可以用来刻画在有限区域内变量之间的尾部相关性.通过Monte Carlo模拟,分析尾部集中函数作为区分不同copula函数类的有效性.最后,通过具体实例来说明尾部集中函数在度量尾部相关性方面的优势.
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