作者:王学强高阶方差随机波动率积累波动率levy过程
摘要:考虑了一个Levy过程驱动的随机微分方程,证明了当分划趋于零时,调整的高阶方差收敛到积累的波动率.并且当驱动过程是stable过程时,构造一个模拟程序验证了此结果.
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