HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

从调整的高阶方差到积累波动率的逼近

作者:王学强高阶方差随机波动率积累波动率levy过程

摘要:考虑了一个Levy过程驱动的随机微分方程,证明了当分划趋于零时,调整的高阶方差收敛到积累的波动率.并且当驱动过程是stable过程时,构造一个模拟程序验证了此结果.

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

南开大学学报·自然科学版

《南开大学学报·自然科学版》(CN:12-1105/N)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《南开大学学报·自然科学版》坚持正确的办刊方向,突出学术理论特色,刊发具有理论深度和学术价值的研究性文章,注意反映自然科学研究各领域的新成果、新信息,鼓励创新,支持争鸣。

杂志详情