作者：孔亮银行间货币市场利率政策传导非对称误差修正模型
摘要：本文利用非对称误差修正模型，以中国人民银行日拆性贷款利率和我国银行间7天期同业拆借利率为研究对象，探讨我国银行间货币市场对中央银行再贷款政策的传导机制。研究表明，我国银行间货币市场对再贷款政策的传导存在明显的时滞性和非对称性。同时，不同的再贷款政策导致迥异的调整速度。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《南京审计学院学报》是一本有较高学术价值的大型双月刊，坚持正确的舆论导向，反映国内外经济、管理、法学等学科和高等教育研究的前沿动态，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《南京审计学院学报》已正式更名为《南京审计大学学报》。
部级期刊
人气 46227 评论 51
省级期刊
人气 45802 评论 61
人气 41782 评论 62
人气 36368 评论 45
