作者：郭志东次扩散过程交易成本期权定价
摘要：研究了次扩散过程驱动下带有交易成本的Merton期权定价模型.得到了此模 型下欧式看涨期权所满足的Black-Scholes方程,并给出了欧式看涨期权的定价公式.
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