作者：古国耀; 苏莹可转换债券定价理论纯债券价值看涨期权看跌期权中国
摘要：可转换债券近年来逐渐受到市场的关注,其定价理论也成为理论界研究的重点.传统的定价理论将可转债的价值简单分解为纯债券价值和期权价值两部分,这种方法其实并不十分合理.本文在分析这种不合理性的基础上,提出修订的定价模型以弥补传统定价模型的缺陷.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《南方金融》（月刊）创刊于1979年，由中国人民银行广州分行主管，中国人民银行广州分行主办，CN刊号为：44-1479/F，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《南方金融》宣传党和国家各个时期的金融工作方针政策，反映金融理论研究的最新动态、探讨解决经济金融问题的对策措施，沟通经济金融信息，为决策服务，为基层服务。
部级期刊
人气 399060 评论 73
人气 162104 评论 69
北大期刊
人气 138724 评论 57
人气 137730 评论 56
