作者：陈学胜利率期限结构回购利率跳跃过程极大似然估计
摘要：在CKLS模型的基础上，我们提出了一个加入跳跃过程的单因子利率期限结构模型。通过对我国国债回购利率的实证检验，发现加入跳跃过程后，模型不但能更好地拟合实际数据．而且揭示了利率均值回复和水平效应的部分原因，从而增强了模型的解释能力。
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《南方经济》（CN：44-1068/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《南方经济》是一份综合性的经济学理论刊物，立足于探讨中国改革过程中面临的重大理论和现实问题，倡导与国际接轨的经济理论和研究方法，发表国内外经济学研究的最新成果。
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