资产组合管理：寻找资本、风险与收益的平衡点

组合管理信用风险管理马科维茨方差模型组合风险风险管理理念单位风险衡量方法利润最大化风险度量

摘要：1952年,美国经济学家马科维茨《资产组合的选择》,他利用均值—方差模型,分析得出通过投资组合可以有效降低风险的结论,成为现资组合理论的开端,被广泛应用于证券、基金等领域。20世纪80年代以后,资产组合理论的精髓被引入到信用风险管理领域,主要针对购入和持有资产的控制过程。

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