以内部评级法改进信用风险限额管理

作者：田继敏; 胡红兵; 刘鹏风险限额管理信用风险内部评级法违约损失率违约概率商业银行

摘要：一般而言，信用风险由违约风险、清偿风险和头寸风险三部分组成。违约风险通常用违约概率（PD）度量；清偿风险是清偿率（Recovery Rate）不足以弥补银行的风险暴露所造成风险，用违约损失率（LGD）度量；头寸风险指暴露在信用风险下头寸大小的不确定性，用违约风险暴露（EAD）度量。

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