作者：黄婵; 王伟; 温利民缴费型养老金动态规划原理最优投资衍生产品
摘要：研究确定缴费(DC)型养老金可投资衍生产品时的最优投资问题.假设在金融市场中有3种可投资产品,包含1种无风险资产、1种股票和1种金融衍生产品.假定养老金管理者以最大化养老金的期末财富效用为目标,运用动态随机规划原理,分别得到了指数效用和幂效用2种情况下DC型养老金最优投资策略的显式解,给出了风险敞口的数值结果,并分析了模型参数对风险敞口的影响.
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