作者：郭文旌; 满原保险投资期权指数效用函数动态规划原理
摘要：在期权投资对保险资金放开以及存贷利率不等的现实市场条件下,研究保险公司对证券及期权的投资问题.假定保险公司的盈余过程为纯跳跃的Cramer-Lundberg模型,建立保险公司总资产效用最大化模型,应用动态规划原理,得到指数效用函数情形的保险公司最优投资策略的显式表达.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《兰州大学学报·社会科学版》（CN：62-1029/C）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《兰州大学学报·社会科学版》以马列主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持“二为”方向，坚持“双百”方针，立足西部，面向全国，本着“求实、求是、求精、求新”的原则，力争把学报办成一个繁荣学术研究、展示学术成果、促进知识创新的学术舞台。
杂志详情
