在险价值论文_学术之家

外汇风险敞口的定量刻画第19-21页

关键词: 汇率风险管理汇率变动外汇风险敞口潜在损失 var 在险价值外币识别与计量

2019年第22期《中国外汇》

基于时变VaR的动态套期保值策略研究第71-74页

关键词: 股指期货在险价值动态套期保值最优套保比 bgarch模型

2011年第05期《印度洋经济体研究》

商业银行信贷风险计量模型应用研究第19-22页

关键词: 信贷风险计量模型均值方差在险价值

2006年第05期《金融理论探索》

基于VaR—GARCH模型的开放式基金风险估计第53-56页

关键词: 开放式基金在险价值 garch模型风险管理

2012年第04期《金融理论探索》

我国商业银行汇率风险评估与管控第12-16页

关键词: 汇率风险外汇敞口在险价值

2015年第01期《河南牧业经济学院学报》

基于Copula-GARCH-M的开放式基金投资组合风险分析第478-484页

关键词: 风险分析投资组合在险价值

2015年第04期《服装学报》

应用改进Hill估计计算在险价值第305-309页

关键词: 在险价值 hill估计广义最小二乘法尾部指数次序统计量

2004年第03期《中国科学院大学学报》

债券回报率的分布特征及应用第75-78页

关键词: 债券投资回报率分布尖峰厚尾在险价值

2019年第10期《债券》

应用极值理论计算在险价值--对上证指数的实证研究第217-219页

关键词: 上证指数在险价值极值理论分串

2005年第03期《天津城建大学学报》

基于vine copula的股市风格资产组合风险预警研究第51-59页

关键词: 风险预警风格投资 vine copula 在险价值极值理论

2019年第11期《武汉金融》

保险公司操作风险管控研究新进展第83-91页

关键词: 操作风险监管资本模型风险在险价值全面风险管理

2018年第01期《南方金融》

SV模型在我国股市风险度量中的应用第23-25页

关键词: 在险价值 sv模型 garch模型

2004年第19期《商业研究》

压力测试与反向压力测试在银行风险管理中的运用第84-90页

关键词: 压力测试反向压力测试在险价值情景

2012年第08期《商业经济与管理》

基于极值谱风险测度的金融市场风险度量第71-77页

关键词: 极值理论谱风险在险价值预期不足

2009年第08期《商业经济与管理》

我国创业板市场股价波动风险测度研究第22-28页

关键词: 创业板市场波动风险在险价值

2013年第04期《福建师范大学学报·哲学社会科学版》

VaR方法：对商业银行市场风险的有效衡量及价值创造效应评价第75-78页

关键词: var方法在险价值市场风险

2005年第06期《经济社会体制比较》

基于VaR和两基金分离的投资组合模型第49-52页

关键词: 在险价值两基金分离投资组合模型 var 分离基金上海股票市场风险资产市场风险约束条件

2005年第04期《财贸研究》

碳价格波动率模型构建与预测：基于无穷活动率Levy过程第892-903页

关键词: 欧盟排放配额跳跃 levy过程在险价值回溯测试

2018年第05期《数理统计与管理》

VaR视角下基金系宝类产品与非宝类货基比较的实证分析第112-115页

关键词: 金融科技宝类基金在险价值 garch模型

2018年第04期《科技和产业》

蒙特卡罗模拟银行信用风险第33-35页

关键词: 蒙特卡罗模拟信用风险国际清算银行市场风险 1993年 var模型在险价值技术获得置信区间风险估值资本金模型化衡量负债资产信贷

2005年第04期《农村金融研究》