有限时间破产概率论文

相依赔付带投资的延迟风险模型的极限性质第696-700页

关键词: 延迟风险模型负相依重尾分布族几何布朗运动有限时间破产概率

2017年第05期《兰州大学学报·社会科学版》

常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性第401-409页

关键词: 有限时间破产概率渐近等价式负相依随机变量次指数分布更新模型

2009年第04期《高校应用数学学报A辑》

广义负相依重尾随机变量和及其最大值尾概率的渐近性第39-50页

关键词: 广义负相依一致变换尾分布控制变换尾分布长尾分布蒙特卡洛模拟离散时间风险模型有限时间破产概率

2019年第01期《应用概率统计》

具有潜在索赔的风险模型在重尾赔付下的极限性质第9-11页

关键词: 有限时间破产概率独立随机变量 s族潜在索赔更新过程

2015年第02期《西北师范大学学报·自然科学版》

带延迟的双险种复合Poisson风险模型第149-152页

关键词: 有限时间破产概率破产概率生存概率 poisson过程

2006年第04期《华东交通大学学报》

有利息力情形下的有限时间破产概率第909-916页

关键词: 有利息力的更新模型有限时间破产概率

2006年第09期《中国科学技术大学学报》

保费随机收取的广义二元复合非齐次Poisson风险模型第91-93页

关键词: 非齐次poisson过程有限时间破产概率鞅保费随机收取

2006年第03期《数学理论与应用》

重尾索赔下二维风险模型有限时间的破产概率第67-70页

关键词: 有限时间破产概率利息力重尾分布风险模型

2007年第02期《数学理论与应用》

Erlang风险模型有限时间的破产概率第112-116页

关键词: erlang风险模型有限时间破产概率常数利息力度帕雷托分布

2006年第01期《中国管理科学》

离散时间风险模型下有限时间破产概率的近似第27-30页

关键词: 个体净风险重尾分布亚指数分布有限时间破产概率

2013年第01期《安庆师范学院学报》

延迟更新风险模型有限时间的破产概率第590-592页

关键词: 延迟更新过程常数利息力帕累托分布有限时间破产概率平衡更新过程

2010年第05期《江西科学》

变利率风险模型有限时间破产概率的渐近第57-65页

关键词: 离散时间风险模型重尾利率有限时间破产概率渐近

2010年第01期《应用概率统计》

一类离散时间带随机收入风险模型的带壁分红问题第642-647页

关键词: 离散时间风险模型随机收益有限时间破产概率

2008年第04期《应用数学学报》

更新风险模型的有限时间破产概率第773-775页

关键词: 有限时间破产概率 laplace变换更新风险模型

2008年第10期《泰山医学院学报》

保险资金投资于风险资产的破产概率第148-153页

关键词: 有限时间破产概率 pareto索赔额

2008年第02期《系统工程学报》

风险投资和大额索赔下有限时间破产概率第2907-2911页

关键词: 更新风险模型有限时间破产概率渐近表达式

2012年第12期《科学技术与工程》

负相依索赔下基于进入过程风险模型的破产概率第25-31页

关键词: 有限时间破产概率负相依随机变量潜在索赔

2012年第23期《数学的实践与认识》

一类具有宽下限相依结构的索赔时间间隔分布的更新风险过程第722-724页

关键词: 重尾分布宽下限相依负相依随机变量有限时间破产概率

2013年第06期《江西科学》

带常利率的二维风险模型的破产概率第22-31页

关键词: 二维风险模型生存概率有限时间破产概率

2013年第06期《华东师范大学学报·哲学社会科学版》

随机利率下双分红的变保费复合帕斯卡模型第203-208页

关键词: 概率论与数理统计有限时间破产概率齐次马氏性复合帕斯卡模型双分红

2014年第01期《运筹与管理》