已实现波动论文

我国股指期货与现货市场的已实现波动关系研究——基于非参数T_n非线性Granger因果关系检验第192-198页

关键词: 股指期货已实现波动非线性granger因果关系

2017年第12期《重庆理工大学学报·自然科学》

基于已实现波动的蒙特卡洛美式期权定价模型第27-29页

关键词: 期权定价最小二乘蒙特卡洛已实现波动

2012年第01期《阴山学刊》

已实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究第1-10页

关键词: 已实现波动厚尾分布得分驱动

2019年第01期《中国管理科学》

HAR族模型对波动率的预测精度比较及其SPA检验——基于沪深300指数高频数据第75-84页

关键词: 波动率预测模型 har族模型已实现波动高频数据滚动时间窗 spa检验法

2017年第11期《经济论坛》

混频投资者情绪与股票价格行为第104-113页

关键词: 投资者情绪混频数据 midas 已实现波动

2018年第02期《管理科学学报》

已实现类波动测算方法的比较与实证分析第78-87页

关键词: 已实现波动日历效应 har模型滚动预测

2017年第05期《山东科技大学学报·自然科学版》

基于因子分析法的金融高频已实现波动的预测第244-252页

关键词: 已实现波动跳跃因子分析

2017年第14期《数学的实践与认识》

基于Realized GARCH模型的沪深300指数波动率研究第123-127页

关键词: realized garch模型已实现波动已实现极差广义双曲线分布正态分布

2016年第06期《甘肃科学学报》

赋权已实现波动及其长记忆性，最优频率选择第568-573页

关键词: 已实现波动赋权已实现波动最优采样频率长记忆性

2006年第06期《系统工程学报》

高频金融数据的两种波动率计算方法比较第426-431页

关键词: 金融数据已实现双幂次变差已实现波动稳健性有效性

2007年第04期《系统管理学报》

基于变差理论的利率基准性已实现波动分析第687-697页

关键词: 基准利率半鞅二次变差幂变差双幂变差已实现波动

2010年第04期《数理统计与管理》

不同频率数据在金融市场VaR测度中的对比研究——基于低频、高频与超高频数据模型第30-37页

关键词: 风险测度高频数据已实现波动

2011年第02期《山西财经大学学报》

中国股票价格跳跃实证研究第60-66页

关键词: 股票价格已实现波动共同跳跃异质跳跃

2011年第09期《管理科学学报》

股市波动结构研究进展及述评第183-184页

关键词: 波动二分结构波动三分结构已实现波动

2008年第04期《管理世界》

已实现波动和赋权已实现波动的比较研究第44-47页

关键词: 已实现波动赋权已实现波动日历效应无偏性有效性

2009年第02期《西北农林科技大学学报·自然科学版》

高频环境下沪深300股指期货波动测度——基于已实现波动及其改进方法第813-822页

关键词: 已实现波动已实现极差波动率已实现双幂波动率股指期货高频数据

2011年第05期《系统工程理论与实践》

中国期货市场各板块间风险传导效应研究第70-77页

关键词: 已实现波动商品板块风险传导

2014年第11期《经济学动态》

基于交错取样门限多幂次变差的中国股市波动细分及非对称性建模第32-39页

关键词: 交错取样门限多幂次变差已实现波动连续波动跳跃波动跳跃强度跳跃间隔时间非对称性建模

2014年第02期《系统工程》

风险最小化套期保值比例估计：基于RV-Copula模型第340-348页

关键词: 风险最小化套期保值比例 copula 已实现波动

2015年第02期《数理统计与管理》

HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析第32-37页

关键词: 波动率预测模型 har族模型 garch族模型已实现波动高频价格 spa检验法

2015年第03期《系统工程》