鞅方法论文_学术之家

美国巨灾灾害保险期货期权的鞅方法定价第16-21页

关键词: 保险期货期货期权鞅方法保险精算

2019年第22期《数学的实践与认识》

基于进入过程带投资和干扰的风险模型第14-15页

关键词: 进入过程投资破产概率鞅方法

2010年第06期《咸阳师范学院学报》

Ruin Probability of One Kind of Entrance Processes Based Insurance Risk Models第239-244页

关键词: 保险风险模型入口过程破坏概率上面的界限鞅方法

2011年第02期《数学季刊》

具有随机寿命的局部支付型权证的定价第13-15页

关键词: 鞅方法随机寿命局部支付型权证

2008年第04期《山西师范大学学报·自然科学版》

Random Coloring Evolution on Graphs第369-376页

关键词: 演变随机着色进化计算模拟人鞅方法

2010年第02期《数学学报》

随机利率下定额期权定价第234-234页

关键词: vasicek模型定额期权鞅方法

2011年第12期《科技创新导报》

跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究第67-70页

关键词: 欧式交换期权鞅方法计数过程

2019年第01期《湖北汽车工业学院学报》

分数布朗运动环境下有红利支付的欧式双向期权的定价第71-74页

关键词: 鞅方法分数布朗运动拟条件数学期望欧式双向期权

2018年第01期《宁夏师范学院学报》

带干扰的Cox风险模型的破产概率第3-5页

关键词: 破产概率风险模型干扰布朗运动不等式 rg型鞅方法上界估计

2005年第02期《怀化学院学报》

亚式期权定价及其套期保值策略第9-12页

关键词: 套期保值期权定价亚式期权求解过程几何平均无套利鞅方法 k公式市场

2005年第02期《合肥学院学报·综合版》

随机网络队列队长过程非负下鞅的构造第233-240页

关键词: 鞅方法高负荷极限带转移网络队列

2018年第07期《重庆理工大学学报·自然科学》

指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究第27-33页

关键词: 金融数学新型期权鞅方法 levy

2019年第03期《经济数学》

经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题第313-319页

关键词: lundberg基本方程标准布朗运动普哇松过程破产概率鞅方法

2005年第03期《高校应用数学学报A辑》

基于通货膨胀和损失厌恶的DC养老金最优投资第420-430页

关键词: 损失厌恶通货膨胀前景理论 dc养老金最优投资鞅方法

2018年第05期《中国科学技术大学学报》

新的广义欧式期权定价模型及其性质第511-528页

关键词: 广义欧式期权随机到期时刻鞅方法期权定价

2018年第04期《应用数学学报》

鞅方法下的带有顾客流失的马尔可夫队列第484-489页

关键词: 马尔可夫队列鞅方法扩散逼近布朗运动

2018年第04期《纺织高校基础科学学报》

随机参考点下带有最小收益约束的投资组合第32-37页

关键词: 随机参考点下限约束等量代换鞅方法损失厌恶

2018年第01期《福州大学学报·自然科学版》

基于通货膨胀和最低保障的DC养老金最优投资第193-199页

关键词: 通货膨胀最低保障 dc养老金最优投资鞅方法

2018年第02期《运筹与管理》

随机利率情形下的多维Black-Scholes模型第645-652页

关键词: 随机微分方程鞅方法期权

2005年第04期《工程数学学报》

参数依赖于时间的复合期权第692-696页

关键词: 复合期权 girsanov定理随机微分方程鞅方法

2005年第04期《工程数学学报》