样本外预测论文

基于DNS模型的我国公司债信用利差预测第78-84页

关键词: 信用利差样本内预测样本外预测

2019年第06期《北京化工大学学报·自然科学版》

期权隐含尾部风险及其对股票收益率的预测第72-81页

关键词: 股指期权尾部风险股票收益率预测样本外预测

2019年第10期《管理科学学报》

技术指标能够预测商品期货价格吗？来自中国的证据第99-109页

关键词: 商品价格技术指标样本外预测资产配置

2018年第06期《管理科学学报》

中国股票市场收益率的可预测性研究第92-109页

关键词: 可行拟广义最小二乘法样本内预测样本外预测条件capm 行业集中度

2019年第04期《管理科学学报》

一类包含不同权重函数的混频GARCH族模型及其应用研究第126-143页

关键词: 混频garch模型权重函数模型比较股市波动样本外预测

2018年第10期《数量经济技术经济研究》

中国股票市场的已实现偏度与收益率预测第107-125页

关键词: 已实现偏度中国股票市场样本外预测

2018年第09期《金融研究》

基于泰勒规则的人民币汇率预测研究：兼论多种汇率决定模型预测比较第3-15页

关键词: 货币模型汇率泰勒规则样本外预测

2018年第04期《世界经济研究》

汇率决定模型的样本外预测能力研究:基于分位数回归方法第19-35页

关键词: 汇率决定模型自回归模型分位数回归方法样本外预测

2017年第03期《投资研究》

基于TVS—HAR模型的农产品期货市场已实现波动率的预测研究第3003-3016页

关键词: 已实现波动率时变稀疏度 har模型样本外预测

2016年第12期《系统工程理论与实践》

最优波动率模型选择及其在黄金市场中的应用第108-112页

关键词: 金融学预测评估样本外预测黄金市场波动率

2006年第02期《运筹与管理》

GARCH模型和SV模型的应用比较研究——以上证指数的波动性为例第1-7页

关键词: 样本外预测

2009年第02期《浙江万里学院学报》

时变参数N-S期限结构模型的主微分分析及其实证研究第62-65页

关键词: 主微分分析利率期限结构样本外预测

2009年第04期《预测》

“适应性学习”下人民币汇率的货币模型第48-56页

关键词: 适应性学习货币模型样本外预测

2010年第03期《经济评论》

房地产价格对通货膨胀预期具有指示性作用吗？——来自中国1996～2010年的经验证据第18-22页

关键词: 房地产价格通货膨胀样本外预测

2011年第01期《经济问题》

中国股票市场可预测性的实证研究第107-121页

关键词: 成分投资组合样本内预测样本外预测条件capm 信息流动摩擦

2011年第09期《金融研究》

人民币汇率与宏观基本面：来自汇改后的证据第28-45页

关键词: 货币模型泰勒规则样本外预测

2010年第09期《世界经济》

国际因素有助于中国通货膨胀水平预测吗?第172-173页

关键词: 通货膨胀水平国际因素样本外预测

2012年第11期《管理世界》

基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究第310-314页

关键词: 已实现波动率跳跃规模细分移动窗样本外预测

2013年第S1期《中国管理科学》

半参数STAR模型的估计及应用第273-281页

关键词: star模型半参数估计样本外预测

2014年第02期《系统工程理论与实践》

中国股票市场是弱式有效的吗——基于样本外预测的检验第62-69页

关键词: 股票市场弱式有效市场样本外预测

2014年第02期《当代经济科学》