相依结构论文_学术之家

基于高维R-vine Copula的金融市场投资组合优化研究第3061-3072页

关键词: 投资组合优化 copula 金融市场相依结构

2019年第12期《系统工程理论与实践》

债券市场泡沫结构性分化及交叉传染效应研究第62-78页

关键词: 债券泡沫结构性分化相依结构交叉传染效应

2019年第02期《金融监管研究》

带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性(英文)第487-490页

关键词: 渐近性布朗扰动有限时破产概率一般风险模型相依结构

2019年第04期《华中师范大学学报·自然科学版》

不同汇率机制在国际石油能源贸易中的竞合博弈分析第17-22页

关键词: 美元汇率原油价格 copula函数相依结构

2018年第05期《济宁学院学报》

区域极端降水事件的空间极值建模分析第9-12页

关键词: 空间极值相依结构极值参数估计区域极端降水事件

2018年第10期《水电能源科学》

香港不同类型房产泡沫测度及其传染效应研究第83-93页

关键词: 房地产市场房地产泡沫相依结构传染效应房产税

2018年第09期《南方金融》

R-Vine Copula、极值理论与股票市场组合风险测度第28-38页

关键词: 金融风险组合投资风险极值理论相依结构最大生成树

2018年第07期《南方金融》

用改进的蒙特卡洛（MC）方法计算VaR第11-14页

关键词: var monte carlo方法 copula 相依结构分布

2005年第05期《山东理工大学学报·自然科学版》

珠三角区域城市房价泡沫时空传染效应及其防范研究第15-21页

关键词: 珠三角房价泡沫相依结构时空传染效应

2018年第06期《经济经纬》

基于分段损失分布法和Copula的银行操作风险集成度量第174-181页

关键词: 操作风险集成度量分段损失分布法相依结构 copula函数

2019年第08期《运筹与管理》

我国金融市场间联动效应研究--基于混频Copula模型第755-772页

关键词: 混频copula模型 covar 相依结构联动效应

2019年第05期《系统科学与数学》

基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究第77-84页

关键词: 藤copula分组模型金融市场相依结构风险度量返回检验

2018年第06期《统计研究》

基于混合高斯模型与Copula函数结合的光伏电站功率相依结构建模第1912-1919页

关键词: 光伏发电系统混合高斯模型相关性理论相依结构数据清洗

2019年第07期《太阳能学报》

连接函数（Copula）在行业投资中的应用第45-46页

关键词: copula 相依结构多元分布函数

2010年第08期《经济师》

一类随机加权和的渐近性及其应用第145-155页

关键词: 相依结构随机加权和渐近性破产概率

2018年第02期《应用概率统计》

相依结构、动态系统性风险测度与后验分析第3-13页

关键词: 相依结构条件在险价值covar 系统性风险后验分析

2018年第03期《统计研究》

基于混合Copula的风光功率相关结构分析第3188-3194页

关键词: 风功率光伏功率 copula函数尾部相关性相依结构

2017年第11期《太阳能学报》

离散时间比例再保险模型的破产概率第39-42页

关键词: 破产概率比例再保险相依结构

2018年第01期《经济数学》

上海股票市场流动性风险与市场风险的极值相关分析第49-52页

关键词: 极值理论相依结构流动性风险不对称

2004年第04期《中国地质大学学报·社会科学版》

中美股票市场流动性相依结构的动态特征研究第87-94页

关键词: 相依结构 copula函数政策效应流动性

2017年第12期《黑龙江工业学院学报·综合版》