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中国上交所国债利率期限结构的实证研究
第71-77页
关键词: 利率期限结构 无套利原理 合成工具
2010年第04期
《中南财经政法大学研究生学报》
复制资产策略在金融数学教学中的应用
第236-236页
关键词: 金融数学 复制资产 无套利原理
2011年第33期
《科学技术创新》
一类期权定价分析
第13-18页
关键词: passport期权 无套利原理 变分不等式 解的存在唯一性
2018年第03期
《韩山师范学院学报》
期货定价理论在可转换债券分析中的应用
第19-22页
关键词: 期货定价理论 可转换债券 期权定价方法 无套利原理
2004年第06期
《统计与信息论坛》
Black—Scholes期权定价模型修正
第43-45页
关键词: 红利 交易成本 无套利原理
2007年第02期
《周口师范学院学报》
浮动票面利率可转换公司债券的定价
第5-8页
关键词: 可转换债券 均值回复 维纳过程 无套利原理
2007年第13期
《重庆理工大学学报·自然科学》
期权定价数学模型的研究
第331-334页
关键词: 交易成本 期权定价 无套利原理 模型研究
2006年第03期
《沈阳工业大学学报》
跳扩散模型下具有违约观察期的永久公司债券定价
第25-28页
关键词: 跳扩散 违约观察期 无套利原理 结构化方法 公司债券
2013年第05期
《莆田学院学报》
浮动票面利率可转换公司债券的定价
第80-83页
关键词: 可转换债券 均值回复 维纳过程 无套利原理
2008年第03期
《重庆三峡学院学报》
我国股指期货区间定价与检验
第64-66页
关键词: 股指期货 区间定价 无套利原理
2011年第09期
《价格理论与实践》
无套利原理
下的期权定价性质
第-页
关键词: 无套利原理 期权定价理论 资产价格 风险资产 随机微分方程 金融衍生产品 演化模型 数学推理 连续时间 价格模型 定价模型 定价公式 性质 描述 基础 方法
2009年第08期
《中国商界》
在均值为离散跳跃过程下债券定价的方法
第909-912页
关键词: 无套利原理 债券定价 物价指数 离散跳跃过程
2009年第08期
《河南科学》
期权定价的最大熵方法
第30-36页
关键词: 期权定价 最大熵原理 自融资 无套利原理
2010年第05期
《数学的实践与认识》
两种汇率制度的双币种期权定价模型及其解
第-页
关键词: 固定汇率制度 无套利原理
2009年第04期
《经济数学》
复制资产策略在金融数学教学中的应用
第236-236页
关键词: 金融数学 复制资产 无套利原理
2011年第33期
《黑龙江科技信息》
跳跃扩散市场中的信用违约互换定价问题
第26-31页
关键词: 信用违约互换 违约概率 跳跃扩散市场 无套利原理
2012年第01期
《吉首大学学报·自然科学版》
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