随机波动率论文

4/2随机波动率模型下的期权定价第190-196页

关键词: 随机波动率基础变换李对称拉普拉斯变换

2020年第01期《系统管理学报》

随机利率和随机波动率下保险和再保险公司的稳健最优投资策略(英文)第60-70页

关键词: 随机利率随机波动率具有模糊厌恶性的经理

2019年第06期《南开大学学报·自然科学版》

带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析第1119-1128页

关键词: 随机波动率杠杆效应蒙特卡罗模拟极大似然估计

2019年第06期《数理统计与管理》

随机波动率费曼路径积分股指期权定价第61-73页

关键词: 费曼路径积分均值定价核随机波动率股指期权定价

2019年第20期《物理学报》

上证50ETF期权定价第220-220页

关键词: heston模型随机波动率期权定价

2018年第15期《纳税》

随机杠杆效应对隐含波动率曲面期限结构的影响分析第151-177页

关键词: 隐含波动率随机波动率杠杆效应期限结构非仿射模型

2018年第01期《金融学季刊》

带有成交量的随机波动模型SMC算法第72-86页

关键词: 随机波动率序贯蒙特卡罗辅助变量粒子滤波 lw滤波

2015年第02期《数量经济研究》

利率动态模型研究评述——基于Shibor应用的视角第42-44页

关键词: shibor 利率动态模型随机波动率

2011年第04期《金融理论探索》

随机波动率模型中应用鞅方法定价具有不同借贷利率的欧式期权第138-138页

关键词: 随机波动率等价鞅期权定价解析解

2011年第14期《科学技术创新》

双杠杆门限分式O-U随机过程波动率模型及其实证研究第23-32页

关键词: 分式布朗运动随机波动率门限效应杠杆效应 mcmc模拟

2018年第06期《兰州财经大学学报》

随机波动率下美式期权定价的对偶LSM法第113-118页

关键词: 随机波动率美式期权最小二乘蒙特卡罗法

2018年第04期《广西科技大学学报》

巨灾权益连结卖权定价模型研究:基于随机波动率与随机利率条件第170-178页

关键词: 随机波动率随机利率巨灾权益连结卖权等价鞅测度

2019年第03期《管理工程学报》

基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究第115-131页

关键词: 期权定价随机波动率非仿射模型上证50etf期权两步估计法

2019年第01期《数理统计与管理》

中国金融状况指数构建及其在通胀中的应用第45-60页

关键词: 金融状况指数通胀预期动态模型平均随机波动率

2018年第06期《现代财经天津财经大学学报》

随机波动率模型下含违约风险的欧式衍生产品的套期保值第104-109页

关键词: 违约风险局部风险最小化套期保值随机波动率

2018年第06期《宁波大学学报·理工版》

VIX期权的状态转换随机波动率定价模型第347-354页

关键词: 状态变换 markov chain 随机波动率 vix期权

2015年第03期《高校应用数学学报A辑》

多尺度高维亚式期权定价的奇摄动解第389-398页

关键词: 多尺度亚式期权随机波动率奇摄动余项估计

2015年第04期《高校应用数学学报A辑》

带跳随机利率与波动率模型的远期生效期权定价第414-430页

关键词: 多元仿射跳扩散模型随机波动率随机利率远期生效期权 fourier反变换

2019年第03期《数学》

具有随机波动率的美式期权定价第542-547页

关键词: 金融市场随机分析美式期权随机波动率自由边界有限差分法

2017年第06期《河北科技大学学报》

我国市场债券收益的可预测性及其经济价值研究第27-52页

关键词: 债券收益可预测性非马尔科夫性随机波动率非涵盖风险因子

2019年第04期《管理科学学报》