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新巴塞尔协议操作风险的损失分布法框架第23-26页
关键词: 新巴塞尔协议  操作风险  损失分布法  
2004年第07期 《上海金融》
基于g-h分布的操作风险损失强度分布拟合及风险度量第64-73页
关键词: 操作风险  损失分布法  var  
2018年第01期 《数理统计与管理》
用户视角下的移动支付操作风险研究——基于行为经济学和LDA的分析第68-76页
关键词: 移动支付  操作风险  损失分布法  monte  carlo模拟  
2018年第03期 《国际金融研究》
我国商业银行操作风险度量方法的选择第103-104页
关键词: 风险度量方法  操作风险  商业银行  巴塞尔银行监管委员会  风险度量模型  高级计量法  损失分布法  巴塞尔委员会  
2007年第07期 《经济论坛》
Pareto分布下损失分布法度量误差变动规律第134-142页
关键词: 操作风险  损失分布法  误差传播理论  度量误差  
2017年第11期 《中国管理科学》
基于贝叶斯MCMC的POT模型——低频高损的操作风险度量第76-83页
关键词: 低频高损  损失分布法  贝叶斯mcmc  pot模型  经济资本  
2007年第03期 《管理科学》
浅析损失分布法在商业银行操作风险管理中的应用第205-205页
关键词: 操作风险管理  损失分布法  商业银行  应用  新巴塞尔协议  风险管理流程  风险识别  风险评估  基本流程  管理政策  
2006年第04X期 《商场现代化》
我国利用损失分布法(LDA法)度量操作风险探析第65-67页
关键词: 操作风险  损失分布法  数据  模型  
2006年第10期 《经济问题》
基于贝叶斯推断模型的中国商业银行内部欺诈研究第12-18页
关键词: 金融风险  内部欺诈  贝叶斯推断  损失分布法  极值分布  
商业银行操作风险高级计量模型的分析与应用第32-37页
关键词: 风险管理  操作风险  高级计量法  经济资本  损失分布法  
2009年第05期 《金融论坛》
银行操作风险度量的非参数估计方法——基于最大熵原理第115-122页
关键词: 最大熵  操作风险  损失分布法  压力测试  
2011年第07期 《工业技术经济》
基于贝叶斯推断模型的中国商业银行内部欺诈研究第12-18页
关键词: 金融风险  内部欺诈  贝叶斯推断  损失分布法  极值分布  
基于贝叶斯估计的商业银行操作风险计量与管理第117-119页
关键词: 操作风险  贝叶斯估计  损失分布法  
2009年第04期 《现代管理科学》
基层商业银行个人金融业务操作风险的实证分析第1251-1254页
关键词: 操作风险  个人金融业务  损失分布法  
2012年第08期 《管理学报》
我国商业银行整体操作风险评估分析——基于损失分布的蒙特卡罗模拟方法第22-27页
关键词: 商业银行  操作风险  损失分布法  蒙特卡洛模拟  
2010年第09期 《科学决策》
运用损失分布法的计量商业银行操作风险第411-416页
关键词: 损失分布法  操作风险  商业银行  
2008年第04期 《系统工程学报》
基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险:以中国商业银行为例第171-176页
关键词: 操作风险  左截尾数据  损失分布法  
2011年第07期 《管理评论》
操作风险高级计量法国际监管规则的进展和启示第41-48页
关键词: 操作风险  高级计量法  损失分布法  情景分析  
2012年第05期 《国际金融研究》
商业银行操作风险度量方法比较第165-167页
关键词: 操作风险  基本指标法  收入法  损失分布法  
2012年第02期 《企业经济》
信用卡透支欺诈操作风险计量损失分布法实证研究第32-42页
关键词: 信用卡透支欺诈  操作风险  计量方法  损失分布法  
2014年第04期 《上海经济研究》