shortfall论文_学术之家

关于加权相依风险的风险价值和凸风险测度的界第421-433页

关键词: expected shortfall lower orthant order upper weakly conditional increasing in sequence

2018年第04期《数学季刊》

基于Copula-SV-t模型的开放式基金投资组合优化第54-59页

关键词: 开放式基金组合 copula函数

2014年第04期《金融理论探索》

Adjexpectile风险测度的性质、优化及资产配置的应用第51-61页

关键词: adjexpectile expectile shortfall var 资产配置非对称最小二乘

2018年第05期《中国管理科学》

SV-GED模型在中国股市的VaR与ES度量及分析第44-48页

关键词: 随机波动模型广义误差分布 expected shortfall

2006年第01期《系统管理学报》

SV-t模型下人民币汇率VaR和ES的动态度量与分析第65-67页

关键词: 人民币汇率学生t分布 expected shortfall

2013年第12期

基于Copula-SV-t模型的开放式基金投资组合优化第54-59页

关键词: 开放式基金组合 copula函数

2014年第04期《金融教学与研究》

期刊导航