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基于高频数据的金融市场微观结构实证研究综述第22-28页
关键词: 高频数据  市场微观结构  实证研究  日内模式  
2005年第03期 《系统工程》
基于限价指令簿高频动态演化的价格冲击及日内模式研究第52-60页
关键词: 限价指令簿  动态演化  价格冲击  高频数据  日内模式  
2018年第04期 《证券市场导报》
基于ARMA-GARCH-SN模型的沪深300股指期货日内波动率研究与预测第153-161页
关键词: 高频数据  沪深300股指期货  日内模式  预测  
2018年第04期 《运筹与管理》
基于高频数据的深圳基金市场日内周期性研究第101-105页
关键词: fff回归  高频数据  日内周期性  基金市场  日内模式  
2007年第01期 《当代经济管理》
沪深两市信息非对称程度及其对比：基于MRR方法的经验研究第50-54页
关键词: 逆向选择成本  信息非对称程度  日内模式  
2009年第10期 《南方金融》
沪深300股指期货日内模式研究第1-6页
关键词: 沪深300  股指期货  日内模式  收益率  波动率  交易量  持仓量  
2014年第01期 《大连海事大学学报》
最小价格变动单位的减小对买卖价差日内周期性的影响——来自香港的证据第16-27页
关键词: 最小价格变动单位  买卖价差  日内模式  
2011年第11期 《南方经济》
中国股市微观结构噪音特性及其影响因素——基于逐笔交易数据第32-38页
关键词: 逐笔交易数据  微观结构噪音  日内模式  非对称信息  流动性  
2009年第11期 《系统工程》
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