merton模型论文_学术之家

金融衍生品和信用风险定价的数学模型第15-18页

关键词: 金融衍生品信用风险违约概率 merton模型

2012年第02期《数学建模及其应用》

随机最优控制的奇异衍生品交易策略第99-105页

关键词: 随机控制值函数 hjb方程最优交易策略 merton模型

2019年第04期《经济数学》

最优投资组合策略的解析探究第22-25页

关键词: 最优投资组合解析策略 merton模型 legendre变换对偶

2005年第04期《湖南理工学院学报·自然科学版》

知行合一以知促行——专访1997年诺贝尔经济学奖得主、"期权之父"罗伯特·默顿第134-139页

关键词: 期权定价理论诺贝尔经济学奖罗伯特知行合一默顿美国麻省理工学院 merton模型专访

2019年第01期《中国经济报告》

基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析第238-238页

关键词: matlab 敏感指标

2018年第02期《财会学习》

基于Merton模型与Monte Carlo模拟的障碍期权定价对冲第906-922页

关键词: 障碍期权期权定价期权对冲 monte carlo模拟 merton模型

2018年第11期《中国科学技术大学学报》

具有跳跃特征的资产价格过程的期权定价模型研究第121-126页

关键词: 金融学期权定价模型 merton模型 poisson过程

2004年第05期《运筹与管理》

基于期权与基于会计信息信用模型的一致性研究——对我国上市公司的实证研究第11-20页

关键词: merton模型 roc

2005年第10期《系统工程理论与实践》

贷款定价的基本模型第26-29页

关键词: 定量模型贷款定价 merton模型贷款利率定价问题金融专业贷款风险利率确定

2017年第04期《中国资产评估》

公司价值、市场因素对信用利差的影响研究第114-117页

关键词: merton模型公司债信用利差债券定价

2016年第11期《价格理论与实践》

Merton模型在非有效市场中的适用性分析第64-65页

关键词: merton模型市场有效性违约概率

2008年第36期

基于期权理论的林权价值研究第33-36页

关键词: 期权林权 merton模型

2009年第05期《南方林业科学》

基于Merton模型的林权价值研究第256-260页

关键词: 期权理论林权价值 merton模型

2009年第04期《福建林业科技》

违约预测：市场模型还是会计模型第127-140页

关键词: 违约预测 merton模型 logistic模型 roc曲线

2012年第09期《投资研究》

基于Z值模型的短期融资券发行利差风险结构分析第51-54页

关键词: merton模型 z值模型违约风险流动性风险

2009年第01期《南方金融》

基于期权理论的林权价值研究第33-36页

关键词: 期权林权 merton模型

2009年第05期《江西林业科技》

我国企业短期融资券定价研究第66-70页

关键词: 信用风险 merton模型银行问债券市场短期融资券

2008年第04期《当代经济研究》

中国证券市场预期特质性波动率影响定价的实证研究第59-72页

关键词: 特质性波动率超额收益率 miller模型 merton模型

2013年第04期《当代财经》

风险水平调整下的存款保险定价机制研究_基于Merton与违约预期损失定价模型第47-62页

关键词: merton模型 rv分析方法监管外部性系统性风险风险分散

2013年第09期《科学决策》

违约风险结构化模型演进历程及最新动态第88-94页

关键词: merton模型首越边界时间模型 tcbm 信息不对称最大似然估计

2010年第10期《科学决策》