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双因子GARCH利率波动模型的Bayes估计第90-90页
关键词: 利率模型  向量garch模型  bayes方法  
2009年第11期 《科技创新导报》
Hull-White模型下欧式互换期权定价第12-16页
关键词: 利率模型  互换期权  有限差分法  
2017年第12期 《南阳师范学院学报》
利率模型的新发展——市场模型第48-49页
关键词: 利率模型  市场模型  新发展  
2005年第05期 《经济经纬》
利用均衡利率模型对浮动利率债券定价第48-59页
关键词: 浮动利率债券  定价方法  交易  银行间债券市场  利率模型  中国  国内  非市场化  核心问题  合理  
2005年第02期 《世界经济》
单因子利率期限结构模型参数估计的数据选择第71-77页
关键词: 利率模型  近似替代  相关性  交易量  
2004年第09期 《数量经济技术经济研究》
Lebesgue-Stieljes积分理论的教学设计第85-90页
关键词: 利率模型  
2016年第04期 《大学数学》
资产定价理论对凯恩斯流动性偏好理论的发展第44-45页
关键词: 流动性偏好理论  凯恩斯  资产定价理论  新古典综合  评论文章  组成部分  财富存量  利率模型  利率结构  
2006年第01X期 《合作经济与科技》
我国国债回购利率基本特征与统计检验第40-43页
关键词: 国债  回购利率  期限结构  利率模型  统计检验  
2006年第03期 《武汉科技大学学报·社会科学版》
CKLS框架下短期利率模型的比较分析第97-103页
关键词: ckls框架  利率模型  gmm方法  条件波动性  均值回复  
2007年第04期 《山西财经大学学报》
中国国债回购利率波动率预测第22-25页
关键词: 波动率  利率模型  garch模型  
2007年第05期 《统计与信息论坛》
短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析第80-89页
关键词: 利率模型  snp法  emm法  上海证券交易所  
2007年第02期 《管理科学学报》
双因子GARCH利率波动模型的Bayes估计第90-90页
关键词: 利率模型  向量garch模型  bayes方法  
2009年第11期
精确极大似然法估计单因子利率模型——对中国利率市场的实证分析第197-198页
关键词: 利率模型  nowman方法  yu和phillips方法  
2008年第17期 《经营管理者》
基于单因素利率模型的SHIBOR利率行为实证研究第82-88页
关键词: 利率模型  shibor  实证  
2013年第04期 《华东交通大学学报》
跳跃CKLS模型的MCMC估计与应用第68-70页
关键词: 马尔可夫链蒙特卡洛  跳跃ckls模型  上海银行间同业拆放利率  利率模型  
2010年第02期 《广东工业大学学报》
我国小额信贷利率问题的实证研究第33-37页
关键词: 小额信贷  利率  利率模型  案例  
2009年第05期 《农业经济问题》
利率模型的发展及计量方法的应用第85-91页
关键词: 利率模型  极大似然估计  广义矩估计  非参数方法  
2008年第02期 《云南财经大学学报》
双因子SV利率波动模型的Bayes估计第345-347页
关键词: 利率模型  多元sv模型  bayes方法  
2009年第03期 《江西科学》
一种非概率的利率模型第22-27页
关键词: 利率模型  双曲型偏微分方程  未定权益  静态对冲  
2008年第09期 《数学的实践与认识》
利率模型的动态估计第74-77页
关键词: 利率模型  波动性  非线性  广义矩估计  
2008年第03期 《郑州航空工业管理学院学报》
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