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发达国家负利率政策影响及应对第90-91页
关键词: 负利率政策  名义利率  中央银行  零息债券  加息  降息  利率环境  影响及应对  
2019年第22期 《中国金融》
浅议国债预发行交易的理论价格第52-53页
关键词: 预发行交易  无风险套利理论  理论价格  交易合约  发行  国债  套利定价理论  价格形成机制  当前价格  零息债券  
2005年第09期 《价格理论与实践》
平息债券价值与利息支付频率第43-43页
关键词: 债券价值  利息支付  频率  支付方式  债券利息  零息债券  贴现债券  估价模型  持有期  本金  
2006年第03期 《财会通讯》
Hull-White短期利率模型参数估计第144-151页
关键词: 零息债券  短期利率  正则化  
保本基金的投资组合保险策略运用及建议第32-35页
关键词: 保本基金  策略运用  投资组合保险策略  零息债券  股市波动  保险额度  风险资产  动态调整  放大倍数  基金运作  策略原理  改进建议  运作原理  国内  
2005年第04期 《证券市场导报》
两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价第244-246页
关键词: 远期利率  零息债券  期货  期权  
2005年第03期 《系统管理学报》
什么是股票挂钩投资产品第25-25页
关键词: 投资产品  股票  挂钩  衍生性金融商品  工程技术  零息债券  投资品  结构型  
2007年第01期 《沪港经济》
加拿大债券拆离机制及变革对活跃中国债券市场的启示第43-44页
关键词: 债券市场  加拿大  变革  中国  市场成熟度  零息债券  投资者  美国  
2007年第09期 《浙江金融》
Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价第1-5页
关键词: 分数布朗运动  零息债券  随机利率  期权定价  
连续时间利率期限结构的无套利模型第133-137页
关键词: 无套利模型  利率期限结构  零息债券  
2008年第01期 《商业研究》
基于随机利率模型的零息债券定价方法研究第93-94页
关键词: vasicek模型  cir模型  零息债券  
线性风险容忍度效用下线性跳跃扩散过程的零息债券均衡定价第29-36页
关键词: 线性风险容忍度  线性跳跃扩散  零息债券  均衡定价  
延拓Vasicek模型参数估计第150-151页
关键词: 零息债券  最小二乘法  三次样条  
2011年第16期 《商场现代化》
利率与零息债券定价的理论分析第208-208页
关键词: 利率期限结构  零息债券  即期利率  
2013年第33期 《商情》
Vasicek利率模型下具有随机障碍的动态保障年金的定价第237-245页
关键词: 动态保障基金  远期中性测度  vasicek随机利率  零息债券  
2013年第03期 《应用概率统计》
基于CIR随机利率模型下期权定价的实证研究第266-272页
关键词: 期权定价  cir过程  随机利率  零息债券  
CIR模型参数校准的极大似然法第3-7页
关键词: cir模型  零息债券  加权极大似然方法  
2015年第09期 《统计与信息论坛》