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发达国家负利率政策影响及应对
第90-91页
关键词: 负利率政策 名义利率 中央银行 零息债券 加息 降息 利率环境 影响及应对
2019年第22期
《中国金融》
浅议国债预发行交易的理论价格
第52-53页
关键词: 预发行交易 无风险套利理论 理论价格 交易合约 发行 国债 套利定价理论 价格形成机制 当前价格 零息债券
2005年第09期
《价格理论与实践》
平息债券价值与利息支付频率
第43-43页
关键词: 债券价值 利息支付 频率 支付方式 债券利息 零息债券 贴现债券 估价模型 持有期 本金
2006年第03期
《财会通讯》
Hull-White短期利率模型参数估计
第144-151页
关键词: 零息债券 短期利率 正则化
2018年第24期
《数学的实践与认识》
保本基金的投资组合保险策略运用及建议
第32-35页
关键词: 保本基金 策略运用 投资组合保险策略 零息债券 股市波动 保险额度 风险资产 动态调整 放大倍数 基金运作 策略原理 改进建议 运作原理 国内
2005年第04期
《证券市场导报》
两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价
第244-246页
关键词: 远期利率 零息债券 期货 期权
2005年第03期
《系统管理学报》
什么是股票挂钩投资产品
第25-25页
关键词: 投资产品 股票 挂钩 衍生性金融商品 工程技术 零息债券 投资品 结构型
2007年第01期
《沪港经济》
加拿大债券拆离机制及变革对活跃中国债券市场的启示
第43-44页
关键词: 债券市场 加拿大 变革 中国 市场成熟度 零息债券 投资者 美国
2007年第09期
《浙江金融》
Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价
第1-5页
关键词: 分数布朗运动 零息债券 随机利率 期权定价
2012年第01期
《浙江科技学院学报》
连续时间利率期限结构的无套利模型
第133-137页
关键词: 无套利模型 利率期限结构 零息债券
2008年第01期
《商业研究》
基于随机利率模型的
零息债券
定价方法研究
第93-94页
关键词: vasicek模型 cir模型 零息债券
2011年第03期
《中小企业管理与科技》
线性风险容忍度效用下线性跳跃扩散过程的
零息债券
均衡定价
第29-36页
关键词: 线性风险容忍度 线性跳跃扩散 零息债券 均衡定价
2009年第01期
《系统工程理论与实践》
延拓Vasicek模型参数估计
第150-151页
关键词: 零息债券 最小二乘法 三次样条
2011年第16期
《商场现代化》
利率与
零息债券
定价的理论分析
第208-208页
关键词: 利率期限结构 零息债券 即期利率
2013年第33期
《商情》
Vasicek利率模型下具有随机障碍的动态保障年金的定价
第237-245页
关键词: 动态保障基金 远期中性测度 vasicek随机利率 零息债券
2013年第03期
《应用概率统计》
基于CIR随机利率模型下期权定价的实证研究
第266-272页
关键词: 期权定价 cir过程 随机利率 零息债券
2013年第03期
《内蒙古大学学报·自然科学版》
CIR模型参数校准的极大似然法
第3-7页
关键词: cir模型 零息债券 加权极大似然方法
2015年第09期
《统计与信息论坛》
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