girsanov定理论文

双指数跳扩散模型下的交换期权定价第7-9页

关键词: 交换期权双指数跳扩散模型 girsanov定理

2016年第29期《环球市场》

首中时方法下欧式看涨脆弱期权的定价第28-32页

关键词: 信用风险首中时方法脆弱期权 girsanov定理

2019年第01期《苏州科技大学学报·自然科学版》

随机利率下有红利支付的欧式期权定价第14-14页

关键词: vasicek利率 girsanov定理风险中性原理

2016年第05期《科学技术创新》

附有回售条款的可转换债券的鞅定价第23-26页

关键词: 可转换债券回售条款期权风险中性定价 girsanov定理

2005年第04期《湖南师范大学自然科学学报》

高额医疗费用保险的期权应用第7-10页

关键词: 看涨期权保险定价无风险利率医疗费用投保人 girsanov定理治疗随机方法

2004年第03期《湖南师范大学自然科学学报》

幂函数族之权证创新及定价：一种基于鞅定价的分析方法第69-71页

关键词: girsanov定理鞅定价方法标准的欧式期权幂函数族之权证避险参数

2004年第04期《预测》

具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价第518-534页

关键词: 脆弱期权跳扩散 girsanov定理

2019年第04期《应用数学学报》

Hunt过程在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式第103-110页

关键词: 转移概率密度无穷小生成元 levy系 girsanov定理

2015年第01期《数学年刊A辑》

参数依赖于时间的复合期权第692-696页

关键词: 复合期权 girsanov定理随机微分方程鞅方法

2005年第04期《工程数学学报》

Vasicek利率模型下可转换债券的鞅定价第25-28页

关键词: 可转换债券 vasicek利率模型期权风险中性定价 girsanov定理

2010年第01期《华中师范大学学报·自然科学版》

衍生障碍期权的定价问题第126-129页

关键词: 障碍期权反射原理 girsanov定理金融市场投资中国

2004年第03期《湘潭师范学院学报·社会科学版》

溢额再保险定价模型第127-131页

关键词: 溢额再保险风险中性定价 girsanov定理定价模型保险随机微分方程定价方法随机过程概率统计概率分布

2005年第02期《经济数学》

障碍期权的定价问题第200-208页

关键词: 障碍期权等价鞅测度反射原理 girsanov定理

2004年第03期《经济数学》

随机利率下相关性数字期权的定价第1-4页

关键词: 相关性数字期权测度变换 girsanov定理

2017年第06期《商丘师范学院学报》

分数布朗环境下带随机利率的保险商偿债率模型研究第29-32页

关键词: 分数布朗运动偿债率 girsanov定理 vasicek扩展模型

2017年第01期《安徽工程大学学报》

O—U过程模型下一种回望型重置期权的定价第23-26页

关键词: 回望型重置期权 girsanov定理

2007年第04期《湖南师范大学自然科学学报》

附有回购条款的可转换债券的鞅定价第31-35页

关键词: 可转换债券回购条款期权风险中性定价 girsanov定理

2006年第05期《零陵学院学报》

一类MIMO状态可观测非线性系统的激励辨识第108-111页

关键词: 非线性系统 mimo状态可观测模型系统激励辨识 girsanov定理

2006年第B07期《南京航空航天大学学报》

基于概率测度的多资产期权定价第1993-1996页

关键词: levy过程 girsanov定理等价鞅测度彩虹期权多资产期权

2007年第09期《科学技术与工程》

基于概率测度的多资产期权定价第1684-1686页

关键词: levy过程 girsanov定理等价鞅测度彩虹期权多资产期权

2007年第08期《科学技术与工程》