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隔夜收益的因素模型在中国证券市场的适用性分析第82-85页
关键词: 隔夜收益  因素模型  
2018年第04期 《经济研究导刊》
股市隔夜收益与交易收益非线性时变联动效应研究第62-67页
关键词: 联动效应  隔夜收益  交易收益  copula  
2016年第05期 《预测》
动量策略收益主要来源于隔夜？——基于沪市A股动量策略收益分解的探讨第92-104页
关键词: 隔夜收益  日内反转  风险补偿  投资者异质性  
2016年第03期 《投资研究》
隔夜信息对资本市场收益率及波动性的影响第1-6页
关键词: 隔夜信息  隔夜收益  随机波动模型  马尔科夫蒙特卡罗模拟  
2011年第11期 《系统工程》
股市周期与内地股市波动差异第80-80页
关键词: 股市周期  新兴市场  隔夜收益  日内收益  
2009年第07期 《山东社会科学》
中国股市的日内特征：持续还是反转？第9-16页
关键词: 日内交易  
2008年第06期 《管理评论》
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