garch类模型论文

中国猪肉价格波动的双重非对称效应--基于MS-GARCH类模型第675-683页

关键词: 猪肉价格波动非对称杠杆效应

2019年第05期《农林经济管理学报》

中国股指期货推出对股票市场波动的影响分析第61-67页

关键词: 股指期货沪深300 garch类模型 var模型

2011年第06期《中南财经政法大学研究生学报》

基于ARMA-GARCH模型的上证指数收益率分析第48-55页

关键词: 异方差性风险溢价杠杆效应 garch类模型

2017年第04期《中南财经政法大学研究生学报》

权证上市对股票波动性影响的实证分析第28-31页

关键词: 权证波动性 garch类模型

2008年第04期《福建商学院学报》

基于藤Copula-GARCH的中国区域碳市场波动溢出效应研究第55-60页

关键词: 碳市场波动溢出效应藤copula函数 pair

2019年第02期《金融理论与教学》

QFⅡ对中国股市波动影响的研究第138-152页

关键词: 股票市场波动 garch类模型事件分析法羊群效应

2008年第02期《制度经济学研究》

中国股指波动率的PSOUGM-GARCH类预测模型第109-113页

关键词: 股指波动率预测 garch类模型无偏灰色预测模型粒子群优化算法

2019年第19期《中国管理信息化》

中国股票市场的春节效应研究——基于公司规模的视角第69-73页

关键词: 节日效应公司规模超额收益率

2019年第14期《金融经济》

碳市场现货与远期收益率波动性研究第129-131页

关键词: 碳市场收益率 garch类模型波动性

2018年第14期《绿色科技》

对后金融危机时代上海股市风险特征比较研究第38-41页

关键词: 后金融危机时代股票市场风险 garch类模型 carch模型 var

2017年第31期《当代经济》

基于Copula-GARCH类模型的证券分类方法第46-50页

关键词: 证券分类模糊聚类分析同期相依性有效市场假说

2017年第04期《系统工程》

引入隔夜信息的已实现波动率第25-32页

关键词: 隔夜信息已实现波动率 garch类模型模型置信集检验

2017年第04期《系统工程》

基于GARCH类模型的外汇风险度量研究第93-96页

关键词: 外汇风险 garch类模型 va r 风险度量

2017年第17期《中小企业管理与科技》

我国股市春节的节日效应研究——基于28个行业数据的实证分析第19-24页

关键词: 节日效应周内效应行业差异 garch类模型

2017年第05期《金融发展研究》

基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究第84-89页

关键词: 人民币汇率波动性 garch类模型 adf检验 eviews软件

2017年第01期《上海工程技术大学学报》

“一带一路”基金业绩评价实证分析——基于VaR的RAROC模型第51-55页

关键词: 一带一路基金业绩评价 var raroc garch类模型

2017年第01期《莆田学院学报》

创业板与主板的波动溢出效应与市场风险度量研究：基于FGARCH-M-VaR模型第39-43页

关键词: 创业板主板 garch类模型风险价值

2016年第06期《武汉商学院学报》

隔夜信息影响中国股市波动率模型预测能力吗？第59-65页

关键词: 隔夜信息股市波动率上证综合指数 garch类模型 har类模型

2017年第02期《财经问题研究》

创业板指数风险价值的测算——一种改进的历史模拟法第38-41页

关键词: 风险价值 arma garch类模型历史模拟法

2017年第01期《税务与经济》

沪铝期货收益波动性分阶段实证研究第134-136页

关键词: 铝期货收益波动性 garch类模型杠杆效应

2007年第12期《产业与科技论坛》