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中国猪肉价格波动的双重非对称效应--基于MS-GARCH类模型
第675-683页
关键词: 猪肉价格 波动 非对称 杠杆效应
2019年第05期
《农林经济管理学报》
中国股指期货推出对股票市场波动的影响分析
第61-67页
关键词: 股指期货 沪深300 garch类模型 var模型
2011年第06期
《中南财经政法大学研究生学报》
基于ARMA-GARCH模型的上证指数收益率分析
第48-55页
关键词: 异方差性 风险溢价 杠杆效应 garch类模型
2017年第04期
《中南财经政法大学研究生学报》
权证上市对股票波动性影响的实证分析
第28-31页
关键词: 权证 波动性 garch类模型
2008年第04期
《福建商学院学报》
基于藤Copula-GARCH的中国区域碳市场波动溢出效应研究
第55-60页
关键词: 碳市场 波动溢出效应 藤copula函数 pair
2019年第02期
《金融理论与教学》
QFⅡ对中国股市波动影响的研究
第138-152页
关键词: 股票市场波动 garch类模型 事件分析法 羊群效应
2008年第02期
《制度经济学研究》
中国股指波动率的PSOUGM-GARCH类预测模型
第109-113页
关键词: 股指波动率预测 garch类模型 无偏灰色预测模型 粒子群优化算法
2019年第19期
《中国管理信息化》
中国股票市场的春节效应研究——基于公司规模的视角
第69-73页
关键词: 节日效应 公司规模 超额收益率
2019年第14期
《金融经济》
碳市场现货与远期收益率波动性研究
第129-131页
关键词: 碳市场 收益率 garch类模型 波动性
2018年第14期
《绿色科技》
对后金融危机时代上海股市风险特征比较研究
第38-41页
关键词: 后金融危机时代 股票市场风险 garch类模型 carch模型 var
2017年第31期
《当代经济》
基于Copula-GARCH类模型的证券分类方法
第46-50页
关键词: 证券分类 模糊聚类分析 同期相依性 有效市场假说
2017年第04期
《系统工程》
引入隔夜信息的已实现波动率
第25-32页
关键词: 隔夜信息 已实现波动率 garch类模型 模型置信集检验
2017年第04期
《系统工程》
基于GARCH类模型的外汇风险度量研究
第93-96页
关键词: 外汇风险 garch类模型 va r 风险度量
2017年第17期
《中小企业管理与科技》
我国股市春节的节日效应研究——基于28个行业数据的实证分析
第19-24页
关键词: 节日效应 周内效应 行业差异 garch类模型
2017年第05期
《金融发展研究》
基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究
第84-89页
关键词: 人民币汇率 波动性 garch类模型 adf检验 eviews软件
2017年第01期
《上海工程技术大学学报》
“一带一路”基金业绩评价实证分析——基于VaR的RAROC模型
第51-55页
关键词: 一带一路 基金 业绩 评价 var raroc garch类模型
2017年第01期
《莆田学院学报》
创业板与主板的波动溢出效应与市场风险度量研究:基于FGARCH-M-VaR模型
第39-43页
关键词: 创业板 主板 garch类模型 风险价值
2016年第06期
《武汉商学院学报》
隔夜信息影响中国股市波动率模型预测能力吗?
第59-65页
关键词: 隔夜信息 股市波动率 上证综合指数 garch类模型 har类模型
2017年第02期
《财经问题研究》
创业板指数风险价值的测算——一种改进的历史模拟法
第38-41页
关键词: 风险价值 arma garch类模型 历史模拟法
2017年第01期
《税务与经济》
沪铝期货收益波动性分阶段实证研究
第134-136页
关键词: 铝期货收益 波动性 garch类模型 杠杆效应
2007年第12期
《产业与科技论坛》
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