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沪深股市与港市之间的相关性与溢出效应——基于深港通视角第114-118页
关键词: 深港通  风险溢出  
2020年第02期 《市场周刊》
基于动态Copula-CoVaR系统性风险的评估第87-92页
关键词: 系统性风险  动态copula函数  garch  
2020年第06期 《中国集体经济》
中国股票市场弱式有效研究第141-141页
关键词: 市场有效性假说  弱式有效  
2016年第06期 《大东方》
中美日三国股票市场联动性研究第0128-0129页
关键词: 股票市场  联动性  
2018年第18期 《信息周刊》
沪深港股市动态联动性研究——基于沪港通的新证据第0489-0490页
关键词: 联动  沪港通  
2019年第49期 《信息周刊》
基于GARCH-VAR模型的REITs市场风险测度——以中国香港为例第3-12页
关键词: reits  风险测度  
2016年第12期 《中国房地产》
用R实现GARCH模型的估计第192-193页
关键词: garch  日收益率  深证a指  
2016年第08期 《环球市场》
我国金融市场间风险传染的VAR-GARCH-M-BEKK模型的实证分析第74-93页
关键词: 金融市场  风险传染  均值波动溢出效应  
2014年第02期 《国有经济评论》
中美股市的联动性研究第26-31页
关键词: 股市联动性  收益率  市场传染  
2018年第08期 《北方金融》
我国基金系QDII业务分析——基于收益与风险角度第66-76页
关键词: 基金系qdii业务  收益与风险  var  
2019年第03期 《开发性金融研究》
中国经济“脱实向虚”了吗?--基于资本市场板块指数的网络测度与分析第22-32页
关键词: 脱实向虚  网络测度分析  联动机制  配对格兰杰因果关系检验  
2019年第12期 《南方金融》
带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析第1119-1128页
关键词: 随机波动率  杠杆效应  蒙特卡罗模拟  极大似然估计  
2019年第06期 《数理统计与管理》
我国股票市场行业间波动溢出效应研究--基于改进的EMD去噪方法第2179-2188页
关键词: 金融危机  行业间波动溢出效应  改进的emd去噪方法  
2019年第09期 《系统工程理论与实践》
广义自回归条件异方差模型(GARCH)在我国股票市场中的实证研究第129-131页
关键词: 管理计量学  股票市场  garch  模型  波动  政策  
2019年第10期 《市场周刊》
基于GA-GARCH-KMV模型产能过剩行业的信用风险评价研究第121-123页
关键词: ga遗传算法  产能过剩  违约概率  
2019年第32期 《现代商业》
融资融券业务中折算率研究第64-66页
关键词: 折算率  融资融券  
2019年第26期 《时代金融》
基于GARCH-CoVaR方法的中国A股行业关联网络风险溢出动态研究第134-146页
关键词: 关联网络  风险溢出  复杂网络  
2019年第04期 《金融经济学研究》
基于GARCH模型的沪深300指数VaR计算第33-34页
关键词: 风险投资组合  garch  var  
2017年第57期 《考试周刊》
中国股市的“领导人出访”效应研究第1-16页
关键词: 领导人出访  股指收益  股指振幅  
2017年第04期 《南大商学评论》
一种截断小样本的时变Copula 模型的变结构点的诊断方法第10-14页
关键词: t  检验  变结构点  
2019年第02期 《湖南理工学院学报·自然科学版》
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