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基于条件高阶矩风险的动态对冲模型研究第39-48页
关键词: 股指期货  最优对冲比率模型  高阶矩风险  独立成分分析  最优调整频率  
2018年第07期 《南方金融》
我国商业银行系统性高阶矩风险测度研究——基于CCA拓展模型的分析第79-87页
关键词: 高阶矩风险  偏度  峰度  cca模型  违约距离  隐含资产价值波动率  
2018年第05期 《工业技术经济》
高阶矩风险被理性定价了吗？--来自中国A股市场的证据第77-79页
关键词: 高阶矩风险  协偏度  协峰度  风险定价  
2017年第01期 《经济论坛》
中国股市高阶矩风险及其对投资收益的冲击第66-76页
关键词: 高阶矩风险  投资收益  nagarchsk模型  状态空间模型  
2017年第10期 《统计研究》
融资融券失衡与标的股票的定价误差第39-50页
关键词: 融资融券  卖空  资产定价  高阶矩风险  
2016年第09期 《证券市场导报》
金融市场条件高阶矩风险与动态组合投资第27-33页
关键词: 高阶矩风险  动态组合投资  多元garchsk模型  遗传算法  
2007年第01期 《中国管理科学》
动量策略、反转策略及其收益率的高阶矩风险第9-20页
关键词: 资产定价  高阶矩风险  动量策略  反转策略  
2011年第02期 《系统工程》
高阶矩风险与金融投资决策第7-10页
关键词: 金融风险  效用函数  高阶矩风险  投资决策  
2008年第09期 《价值工程》
基于高阶矩风险防范的银行资产负债组合优化模型研究——以A银行为例第228-238页
关键词: 资产负债管理  组合优化  高阶矩风险  
2013年第03期 《管理案例研究与评论》
基于多元金融资产收益率分布模型的高阶动态投资组合研究第54-65页
关键词: 动态投资组合  高阶矩风险  多元金融资产  效用函数  
2013年第02期 《金融经济学研究》
人民币汇率高阶矩风险的持续性研究第6-8页
关键词: 高阶矩风险  持续性  脉冲响应函数  
2015年第03期 《金融与经济》
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