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基于VaR方法的开放式基金风险实证研究第77-78页
关键词: 开放式基金  风险价值var  garch模型  
2007年第07期 《全国流通经济》
Cornish-Fisher展开在VaR中的应用第232-236页
关键词: 风险价值var  尾部概率  
2019年第08期 《重庆理工大学学报·自然科学》
风险价值VaR的F检验法第186-189页
关键词: 风险价值var  置信域  假设检验  
2004年第S1期 《应用数学》
高频数据下基于PGARCH模型的VaR估计方法及应用第2052-2059页
关键词: 高频数据  pgarch模型  m估计  风险价值var  
2017年第08期 《系统工程理论与实践》
基于均值-AVaR的投资组合均衡分析第11-13页
关键词: 投资组合  风险价值var  平均风险价值avar  
2007年第06期 《广州大学学报·社会科学版》
基于VaR方法的开放式基金风险实证研究第77-78页
关键词: 开放式基金  风险价值var  garch模型  
2007年第07期 《全国商情》
风险管理分析工具发展历史综述第123-123页
关键词: 风险价值var  风险管理分析工具  金融风险  
2009年第12X期 《现代经济信息》
基于GARCH模型的VaR方法在股市风险分析中的实证研究第35-39页
关键词: 股市风险  风险价值var  garch模型  
2008年第04期 《河北工业大学学报》
极值理论在股指期货市场高频数据中的VaR研究第54-60页
关键词: 极值理论  高频数据  风险价值var  返回检验  
2012年第07期 《金融纵横》
基于偏度的多期证券投资组合模型研究第182-186页
关键词: 投资组合优化  摩擦市场  偏度  风险价值var  非线性规划  
2010年第02期 《商业研究》
浅议风险价值VAR对商业银行风险管理的借鉴作用第40-44页
关键词: 风险价值var  价值最大化  风险管理  
2008年第03期 《河南财政税务高等专科学校学报》
基于VaR控制预留缺口的资产负债管理优化模型第123-132页
关键词: 资产负债管理  优化模型  预留缺口  风险价值var  
2011年第03期 《管理工程学报》
风险价值在年金基金投资风险预警的应用第157-158页
关键词: 风险价值var  企业年金基金  投资风险预警  
2010年第04期 《现代商贸工业》
基于Copula-EVT模型的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究第150-161页
关键词: 流动性  风险价值var  预期不足es  
2010年第01期 《数理统计与管理》
基于自适应分配算法的嵌套模拟风险价值第90-94页
关键词: 风险价值var  蒙特卡洛模拟  嵌套模拟  上证指数  kupiec检验  
2013年第04期 《系统工程》
基于有限数据的风险价值VaR的线性加权方法第12-13页
关键词: 风险价值var  线性加权  
2009年第02期 《湖北第二师范学院学报》
基于VaR修正理论的投资组合优化模型第34-35页
关键词: 风险价值var  广义自回归条件异方差garch  尾条件期望cvar  
2010年第05期 《价值工程》
股票型基金风险实证研究第108-108页
关键词: 股票型基金  风险价值var  garch模型  
2011年第3X期 《时代金融》
煤炭价格波动特征及市场风险研究第48-51页
关键词: 煤炭价格  garch类模型  风险价值var  
2015年第06期 《中国矿业》
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