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基于VaR理论的我国沪深股市风险度量研究第131-131页
关键词: var  沪深300指数  历史模拟法  参数法  返回检验  
2016年第18期 《财讯》
基于藤Copula分组模型的股票市场风险优化研究第89-97页
关键词: 藤copula分组模型  风险优化  有效前沿  返回检验  
2018年第08期 《商业经济与管理》
北京先行经济指数研究第38-44页
关键词: 先行指数  基准循环  返回检验  
2004年第04期 《山西财经大学学报》
基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究第77-84页
关键词: 藤copula分组模型  金融市场  相依结构  风险度量  返回检验  
2018年第06期 《统计研究》
基于动态半参数法的我国证券市场风险研究第188-189页
关键词: egarch模型  var  半参数法  返回检验  
2016年第24期 《时代金融》
极值理论在股指期货市场高频数据中的VaR研究第54-60页
关键词: 极值理论  高频数据  风险价值var  返回检验  
2012年第07期 《金融纵横》
基于GARCH—EVT模型的人民币汇率风险测度研究第193-196页
关键词: 汇率风险  返回检验  人民币汇率  条件在险值  
2010年第06期
动态VaR估计模型及实证第183-185页
关键词: 广义自回归条件异方差模型  极值理论  风险价值  返回检验  
2009年第08期 《哈尔滨工业大学学报》
基于VaR—GARCH模型对证券投资基金风险的实证研究第142-145页
关键词: 基金风险  garch模型  返回检验  
2009年第02期 《华东经济管理》
基于期望损失对中国股票市场风险的返回检验第957-961页
关键词: 期望损失  返回检验  鞍点技术  
2009年第07期 《管理学报》
互联网金融风险度量与评估研究第173-178页
关键词: 互联网金融  var  pareto极值分布模型  返回检验  
2016年第03期 《湖南科技大学学报·自然科学版》
基于ARMA—APARCH—SGED模型的原油价格风险度量研究第35-41页
关键词: skew  ged  aparch  返回检验  
2011年第08期 《统计与信息论坛》
我国证券投资基金风险的实证研究第117-118页
关键词: 基金风险  garch模型  返回检验  
2008年第10期 《特区经济》
参数法、半参数法和非参数法计算我国铜期货市场VaR之比较第3-8页
关键词: 期货市场  var  garch  核函数  返回检验  
2008年第06期 《管理评论》
商业银行经济资本模型验证——理论框架与实践经验第48-52页
关键词: 经济资本  模型验证  返回检验  
2015年第05期 《新金融》
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