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基于EGARCH模型的我国工业品出厂价格指数(PPI)波动的实证研究
第11-15页
关键词: egarch模型 ppi 重要经济指标 价格变动趋势 价格变动情况 国民经济核算 非对称效应 移动平均 时间序列 平稳性检验
2013年第03期
《发展改革理论与实践》
中国股票市场价格波动非对称性效应研究
第42-44页
关键词: 波动非对称性 egarch模型 tarch模型 行为金融理论
2010年第02期
《发展改革理论与实践》
沪铜期货价格高频波动率及影响分析——基于马尔科夫状态转换模型
第1-6页
关键词: 期铜价格 波动率
2019年第03期
《曲靖师范学院学报》
上证50ETF期权推出对中国股票市场波动性影响的实证研究
第191-195页
关键词: 上证50etf期权 波动性 garch模型 egarch模型
2019年第08期
《广西质量监督导报》
基于复合分位数回归的创业板“已实现”波动分析
第28-31页
关键词: egarch模型 复合分位数回归 分位数回归 已实现波动率 高频数据
2019年第22期
《金融经济》
我国碳排放权市场价格波动的长期记忆性和杠杆效应研究——以湖北碳排放权交易中心为例
第29-36页
关键词: 碳排放权价格 garch模型 egarch模型 杠杆效应
2019年第10期
《价格月刊》
基于EGB2分布族的GAS-EGARCH模型与VaR预测
第125-134页
关键词: egb2分布 得分函数 矩函数 egarch模型 var预测
2019年第11期
《运筹与管理》
对我国广义货币供应量的时间序列模型分析
第828-830页
关键词: 广义货币供应量 egarch模型 杠杆效应
2019年第05期
《佳木斯大学学报》
Brent原油期货市场波动结构突变点预测
第1095-1105页
关键词: brent原油期货 波动状态 结构突变点
2019年第06期
《系统管理学报》
后金融危机时期人民币汇率收益率预测研究
第74-81页
关键词: 汇率预测 波动特征 arma模型 egarch模型
2011年第06期
《中南财经政法大学研究生学报》
我国中小企业板市场与主板市场波动性对比研究
第95-102页
关键词: 波动性 garch模型 egarch模型 非对称效应
2011年第02期
《中南财经政法大学研究生学报》
沪港通开通对上证A股指数波动的影响
第60-66页
关键词: garch模型 沪港通 egarch模型
2015年第05期
《中南财经政法大学研究生学报》
我国股指期货对股市波动非对称性影响的实证研究
第58-63页
关键词: 股指期货 股票市场 非对称性 egarch模型
2011年第04期
《中南财经政法大学研究生学报》
基于VaR方法的银行间短期债券回购利率风险度量研究
第112-117页
关键词: var 利率风险 garch模型 egarch模型 lr统计量
2011年第04期
《中南财经政法大学研究生学报》
环境管制政策对中国油气上市公司价值影响分析
第232-244页
关键词: 环境管制政策 油气上市公司 事件研究法 政策分析 累积异常收益率 egarch模型
2018年第02期
《石油科学通报》
中国股票市场波动性实证研究
第43-44页
关键词: 沪深300股票指数 egarch模型 市场波动
2007年第05期
《中国高新科技》
VaR模型对上海银行间同业拆借利率市场的应用研究
第55-56页
关键词: 利率风险 var egarch模型
2010年第02期
《印度洋经济体研究》
基于EGARCH模型的黄金周对中国股市影响研究
第60-72页
关键词: egarch模型 虚拟变量 杠杆效应 黄金周效应
2014年第03期
《上海立信会计金融学院学报》
基于谱聚类的SHIBOR非对称波动研究
第98-104页
关键词: 上海银行间同业拆放利率 归一化谱聚类算法 egarch模型 非对称波动
2016年第05期
《轻工学报》
基于GARCH模型的原油期货价格波动性分析
第27-29页
关键词: garch模型 egarch模型 波动性
2010年第01期
《河南牧业经济学院学报》
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