长期记忆性论文

上海股票市场的分形特征研究第53-58页

关键词: 分形市场 hurst指数持续性长期记忆性

2010年第02期《上海立信会计金融学院学报》

R／S在深圳股票市场有效性分析中的应用第37-39页

关键词: 深圳股票市场股价波动长期记忆性随机游走有效性分析 hurst指数平均过程循环周期发现

2005年第01期《金融与经济》

中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究第78-83页

关键词: 中国波动性长期记忆性股票市场分整自回归条件异方差模型 figarch模型

2004年第01期《系统工程》

国际碳期货价格波动特性研究第44-48页

关键词: 国际碳期货价格长期记忆性杠杆效应

2019年第04期《会计之友》

上证A股收益率分布特征的挖掘分析第163-168页

关键词: 上证a股股票收益率相关性波动率长期记忆性

2018年第02期《计算机系统应用》

中国股票市场长期记忆性探究第70-71页

关键词: 长期记忆性中国股票市场信息传导机制

2008年第03期《经济师》

基于R/S分析的我国外汇市场分形特征研究第31-32页

关键词: 外汇市场分形特征 hurst指数长期记忆性

2017年第23期《时代金融》

中国股市波动性与成交量共同的长期记忆性研究第38-45页

关键词: 长期记忆性非平稳随机过程谱分析加窗周期图

2005年第02期《管理科学学报》

有色金属期货市场分形特征研究第80-84页

关键词: 有色金属期货重标极差分析分形特征反持久性长期记忆性

2017年第03期《湖南大学学报·社会科学版》

我国一二三线城市住宅价格的长期记忆性比较分析第26-40页

关键词: 住宅价格长期记忆性极大似然估计城市间差异

2016年第10期《投资研究》

中国股票市场的长期记忆性与趋势预测研究简第57-66页

关键词: d 长期记忆性 elw估计法趋势预测

2016年第10期《统计研究》

论R／S分析法与股票市场的分形结构第105-107页

关键词: 分形结构长期记忆性自相似性

2006年第01期《现代管理科学》

我国通货膨胀是长期记忆性过程吗？第3-9页

关键词: 通货膨胀长期记忆性 arfima模型 figarch模型

2007年第05期《上海经济研究》

用修正重标极差法对上证指数长期记忆性的研究第610-615页

关键词: 长期记忆性修正重标极差分析法重标极差分析法偏差

2006年第05期《数理统计与管理》

基于分数阶差分的ARFIMA模型及预测效果研究第896-907页

关键词: 分数阶差分 arfima模型长期记忆性预测效果

2007年第05期《数理统计与管理》

经济、金融领域时间序列的长期记忆性研究文献综述第304-305页

关键词: 长期记忆性时间序列金融领域文献综述经济地球物理学 50年代水文学

2007年第08X期《集团经济研究》

我国股票市场价格波动长期记忆性分析第57-58页

关键词: 股票市场长期记忆性 figarch

2007年第10期《价格月刊》

上证指数收益率的波动性特征分析第272-272页

关键词: 收益率尖峰厚尾长期记忆性

2006年第05Z期《商场现代化》

基于ARCH类模型对沪市波动性的实证研究第245-246页

关键词: 上证综指 arch模型 garch模型 tarch模型长期记忆性

2012年第03期

上海股票市场的分形特征研究第53-58页

关键词: 分形市场 hurst指数持续性长期记忆性

2010年第02期《上海金融学院学报》