长记忆性论文_学术之家

异质信念下多资产定价模型及实证研究第12-16页

关键词: 异质信念价格动态长记忆性

2015年第05期《环球市场》

国际原油期货市场长记忆性分析第24-27页

关键词: 长记忆性 v统计量时变hurst指数

2020年第04期《合作经济与科技》

基于分整视角的COT长记忆性识别第1-7页

关键词: 分整长记忆性 hurst指数 arfima

2019年第10期《湖州师范学院学报》

基于贝叶斯ARFIMA-WRV模型高频数据长记忆性研究第41-51页

关键词: 长记忆性高频数据贝叶斯统计方法

2019年第21期《数学的实践与认识》

基于长记忆性特征的欧式期权模糊定价研究第3073-3083页

关键词: 欧式期权模糊数长记忆性分数布朗运动

2019年第12期《系统工程理论与实践》

基于ARFIMA模型的尼罗河年度流量的研究第135-135页

关键词: arma模型 arima模型长记忆性 arfima模型

2017年第24期《纳税》

石油期货价格的收益率及波动率的长记忆性研究第76-102页

关键词: 长记忆性石油期货价格收益率及波动率 figarch

2007年第02期《中山大学研究生学刊》

多变量半参数方法对股市风险持续性的识别第61-64页

关键词: 长记忆性 mlmsv模型多变量半参数估计股市风险

2009年第05期《金融理论探索》

国内外黄金市场收益长记忆性比较研究——基于重标方差分析法第48-52页

关键词: 黄金市场长记忆性重标方差分析法伦敦黄金市场上海黄金市场

2010年第02期《南京审计大学学报》

小波方差在期货数据特征分析中的应用第28-29页

关键词: 小波理论时间序列甲醇期货长记忆性

2017年第9X期

我国股债汇风险点的长记忆性及关联性研究第12-18页

关键词: 股债汇风险点长记忆性动态关联性

2019年第10期《金融与经济》

基于非平稳的长记忆性检验理论及实证分析第70-75页

关键词: 非平稳长记忆性非平稳稳健 andrew极差检验

2009年第02期《商业经济与管理》

国债收益率和收益率利差的长记忆性第39-46页

关键词: 国债收益率收益率利差长记忆性半参数方法

2018年第01期《系统工程》

调整“已实现”波动率与GARCH及SV模型对波动的预测能力的比较研究第60-63页

关键词: 高频金融时间序列二次变差长记忆性

2004年第08期《系统工程》

中美玉米期货的长记忆性检验及其影响分析第222-223页

关键词: 中美玉米期货长记忆性

2019年第07期《现代营销·上旬刊》

沪深300股指期货牛熊周期的长记忆性、风险和有效性实证研究:基于多重分形视角第59-70页

关键词: 多重分形牛熊周期长记忆性风险有效性

2019年第08期《管理评论》

基于长记忆模型的期货与现货波动率关系分析第58-64页

关键词: 波动率长记忆性股指期货现货 semifar模型

2018年第20期《数学的实践与认识》

基于混频数据抽样的已实现波动率长记忆模型第812-822页

关键词: 已实现garch 长记忆性混频数据抽样多步波动率预测

2018年第06期《系统工程学报》

P2P网络借贷市场的非线性依赖和长记忆性研究第39-49页

关键词: p2p网络借贷市场 bds检验非线性依赖性长记忆性非线性动力学特征

2018年第04期《复杂系统与复杂性科学》

基于价-量交叉相关性视角的中国股市长记忆性实证分析第13-16页

关键词: dfa方法 dcca方法长记忆性交叉相关性中国股市

2018年第04期《高师理科学刊》