HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0
首页 论文大全 arfima论文 列表
期刊分类
期刊收录
出版地区
基于分整视角的COT长记忆性识别第1-7页
关键词: 分整  长记忆性  hurst指数  arfima  
基于贝叶斯ARFIMA-WRV模型高频数据长记忆性研究第41-51页
关键词: 长记忆性  高频数据  贝叶斯统计方法  
长记忆时间序列适应性预测的应用第544-546页
关键词: 长记忆时间序列  d  适应性预测  食品消费价格指数  
2004年第05期 《服装学报》
我国股市长记忆性的检验与拟合第21-25页
关键词: 长记忆  
石油价格的ARFIMA模型预测研究第539-542页
关键词: 石油价格  arfima  长记忆  
江西省区域经济发展差异分析与空间极化预警研究第91-100页
关键词: 江西省  经济差异  空间极化  arfima  预警  
沪深300波动率预测模型研究:基于中国股票和期货市场高频数据分析第88-96页
关键词: 已实现波动率  波动预测  arfima  mcs检验  
长记忆下的风险度量及中国市场投资期限效应的实证分析第39-44页
关键词: 风险度量  投资期限效应  噪声  风险收益比率  arfima  
2005年第02期 《系统工程》
国际碳期货价格波动特性研究第44-48页
关键词: 国际碳期货价格  长期记忆性  杠杆效应  
2019年第04期 《会计之友》
基于ARFIMA-GARCH模型族的黄金价格预测分析第42-44页
关键词: 长记忆性  hurst指数  
2018年第05期 《电子商务》
上海股市收益率和波动性长记忆特征实证研究第109-116页
关键词: 长期记忆  tapered对数周期图法  
2005年第11期 《金融研究》
沪深两市股票指数的长记忆性第1696-1699页
关键词: 股票  概率论  d  长记忆性  
基于ARFIMA-GARCH模型的混成检验第474-480页
关键词: 混成检验  拟极大指数似然估计  
2017年第03期 《数学》
中国股票市场的长期记忆性与趋势预测研究简第57-66页
关键词: d  长期记忆性  elw估计法  趋势预测  
2016年第10期 《统计研究》
中国股市收益及波动的ARFIMA-FIGARCH模型研究第108-112页
关键词: 中国股票市场  双长记忆  
2006年第03期 《南方经济》
交易者异质性与资产价格长期记忆研究第70-80页
关键词: 长期记忆  价格动态  异质信念  arfima  figarch  
2007年第06期 《管理科学》
长记忆模型的Bayes估计及其在汇率波动中的应用第479-483页
关键词: 长记忆模型  arfima  谱密度  
2006年第03期 《应用数学》
中国股市的非线形模型分析第6-12页
关键词: arfima  figarch  分形差分化  hurst指数  
基于实际波动率的组合选择实证研究第162-171页
关键词: 实际波动率  组合选择  arfima  
2007年第02期 《经济数学》