油脂类期货价差统计与跨品种套利研究

作者：罗江华; 丁攀豆油菜籽油棕榈油跨品种套利价差统计套利机会

摘要：植物油的主要消费领域是食用,豆油、菜籽油与棕榈油在消费领域具有很强的替代性,因此3个品种的价格之间存在很强的相关性。当油脂类期货的价差偏离一定水平时,将存在跨品种套利的机会。首先分析国内期货市场上豆油、菜籽油与棕榈油3个品种期货价格的相关性,然后对品种之间的价差及其分布进行统计分析,最后得出油脂类期货跨品种套利的临界区间,并判断可能存在的期货跨品种套利机会。

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