作者:邵欣炜; 李成华var投资组合优化
摘要:本文深入研究了基于VaR的投资决策问题,给出了VaR约束下的投资组合优化模型.该模型在Markowitz均值-方差模型的基础上,加入了VaR约束,保证了与我国金融机构现有投资选择方法在技术上的一致性.我们还给出了一种几何求解方法,巧妙地解决了传统Laganerge乘子法无法处理上述模型的问题.
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