作者：赵伟随机利率给付现值增额寿险精算学
摘要：针对传统的精算理论假定利率不变存在的问题，以即时给付的连续线性型增额寿险为对象，对随机利率采用反射Brownian运动建模，反射Brownian运动与Poisson过程联合建模。对传统精算学中假定利率为常数进行了改进，考虑在随机利率下的利息率给付函数模型，以具体实例进行了验证。对保险公司如何合理厘定费率具有启发意义。
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