作者：王义中资产组合选择var有效前沿资本充足率
摘要：巴塞尔委员会从1997年起,要求各银行建立内部模型衡量市场风险以VaR为基础,以此来约束银行的最大损失边界.作为现代金融理论基础的资产组合选择理论,是在风险或收益既定的条件下来考虑投资者的理性投资行为.如果将两者结合起来,就可以在资产组合选择的有效前沿上缩小投资者的投资决策范围,求解出投资者理性的唯一解.
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《理论探讨》（CN：23-1013/D）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《理论探讨》自创刊以来，坚持正确的学术方向，努力做到思想性与学术性的统一，理论性与实践性的统一，以较高的学术品位和前沿性、探索性深受学术界的关注和广大读者的欢迎。所发文章的转摘率在全国党校系统期刊排序中名列前茅。获奖情况：1992、1996、2000、2004年连续四届被评为全国中文优秀期刊。
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